The Standard Portfolio Analysis of Risk の略称です。 Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて証拠金額が計算されます。 証拠金の所要額は、先物・オプション取引の建玉について、 SPAN(R) で計算した額から、ネット・オプション価値の総額を差し引いて得た額以上となります。
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