オプションのリスク指標のひとつで、時間変化に対するオプション価格の変化額を表します。 セータ(θ)=オプション価格の変化額/残存日数の減少 オプションの価値は時間の経過とともに減少しますが、セータの値が大きくなるほど、1日経過したときのオプション価格の減少が大きくなります。
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