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東証配当フォーカス100指数及び上場高配当ETFについて

2010/05/11　更新

[東京証券取引所グループ]

東証配当フォーカス100指数は、平成22年3月8日に算出・公表が開始された、各銘柄の予想配当利回りに着目した新しい指数です。

平成22年5月14日には、東証配当フォーカス100指数への連動を目指すETF「上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）」（愛称：上場高配当、コード：1698）が当取引所に上場。

• 日興アセットマネジメントのETF　「上場高配当」のご紹介はこちら

東証配当フォーカス100指数や上場高配当ETFの特徴について、ご案内します。

東証配当フォーカス100指数の特徴

指数構成銘柄は、TOPIX 1000及び東証REIT指数の構成銘柄の中から選定します

• TOPIX1000は、東証一部に上場する日本企業（内国普通株式・約1,700銘柄）のうち、時価総額が大きく流動性の高い1,000銘柄を対象としています。対象とする銘柄を限定することにより、大型株や中型株に加え、流動性の高い小型株を指数の対象としています。
• 株式とREITを指数の構成銘柄として組み合わせることにより、分散効果による指数値の動向の安定性が期待されます。

銘柄選定は、予想配当利回りと時価総額を基に行います

• TOPIX 1000及び東証REIT指数の構成銘柄の中から、時価総額及び予想配当利回りの上位100銘柄(株式90銘柄、REIT10銘柄)により構成されます。
• 予想配当利回りには、株式については東洋経済新報社の予想配当データを、REITについては各会社予想の配当データを使用しています。
• 配当利回りのほか、時価総額もあわせて考慮することにより、大型株などの比較的知名度の高い銘柄が多く組入れられています。
• 当指数の算出方法の詳細につきましては、東証インデックスの算出要領をご参照ください。

• 東証インデックスの算出要領

• 当指数の算出開始日時点及び定期選定日時点の構成銘柄一覧は、以下のページよりご覧いただけます。

• 東証配当フォーカス100指数構成銘柄一覧

相対的に高い配当利回りの銘柄で構成される指数の構築を目指します

• 当指数の構成銘柄の平成22年1月末時点の予想配当利回りの平均は2.92％であり、同時点の東証一部加重配当利回り1.98％と比べ、相対的に高い予想値となっています。
  ※指数の配当利回りを示すものであり、当該ETFの分配金利回りを示すものではありません。
• 株式のみならず、配当利回りが相対的に高いREITも指数構成銘柄の対象とすることで、指数構成銘柄の配当利回りの平均の向上を目指しています。
• 当指数のパフォーマンスは以下のとおりです。

東証HPのほか主要な情報ベンダーでも配信されています

• 日々の指数値は東証HPよりご覧いただけるほか（Excelベース。日次終値）、各情報ベンダーを通じてもご覧いただくことが出来ます。

• 東証配当フォーカス100指数指数値（３．（２）のExcelよりご参照ください）

	QUICK	Bloomberg
ベンダーコード	N210/T	TSEDF100

上場高配当ETFの概要

• 銘柄名：上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）
• 管理会社：日興アセットマネジメント株式会社
• 対象指標：東証配当フォーカス100指数
• 売買単位：10口

上場高配当ETFの特徴

• 東証配当フォーカス100指数に採用されている株式およびREITに投資するETF
• 分配金は年4回（1,4,7,10月）
• 国内組成のETFであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取扱い可能
• 上場日から貸借銘柄に選定