国債先物取引

ストラテジー取引

2011/11/21　更新

1.先物のストラテジー取引

限月間スプレッド取引はストラテジー取引に

Tdex+システムの導入により、先物取引においてもストラテジー取引が可能となりました。それに伴い、限月間スプレッド取引はストラテジー取引の一種類として取り扱われます。

• ストラテジー取引

2.限月間スプレッド取引

限月間スプレッド取引とは

限月間スプレッド取引とは、異なる2つの限月取引、具体的には、期近限月取引と期先限月取引、例えば、3月限月と6月限月の2つの取引の間の価格差を呼値として取引を行い、1つの取引で、2つの限月取引について、同時に売りと買いの反対のポジションを成立させることができる取引を指します。なお、限月間スプレッド取引では、商品ごとに上場銘柄のすべての組み合わせが可能です。

• (※)約定値段については、約定スプレッド値段に応じて、個別銘柄の呼値可能値幅の基準となる値段を基にシステムで自動算出されます。

制度概要

商品名	長期国債先物取引	中期国債先物取引	ミニ長期国債先物取引
取引時間	8:45～11:00　/　12:30～15:00　/　15:30～23:25
呼値の単位	1銭		0.5銭
	全て0及びマイナスの呼値も設ける
呼値可能値幅	原則、個別銘柄（プレオープン1円、オープン20銭）の2倍 誤発注防止機能
最低数量	1単位